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银监会通知要求强化商业银行衍生工具风险管理

www.mustcan.com.cn2019-12-17

银监会16日发布《关于印发衍生工具交易对手违约风险资产计量规则的通知》,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入整体风险管理框架,建立和完善衍生产品风险管理的政策流程,加强信息系统和基础设施建设,提高数据收集和存储能力,确保衍生产品估值和资本计量的审慎性。

银监会相关部门负责人表示,近年来,我国商业银行衍生产品交易增长加快,业务种类多元化。 与此同时,商业银行的国际业务加快,海外衍生品交易数量增加。 然而,目前的资本计量规则不够敏感,不足以捕捉衍生品交易对手信贷风险的波动和增长。

2014年3月,巴塞尔委员会发布了《交易对手信用风险计量标准方法》,取代了原有巴塞尔协议三框架下的现行暴露方法和标准方法。 《通知》通过借鉴巴塞尔委员会发布的衍生资本计量国际标准,衍生资本计量的风险敏感性有了很大提高。

在资本计量方面,《通知》反映了匹配要求。商业银行应制定并实施适合银行规模、业务复杂性和风险状况的衡量方法。 目前,中国从事衍生产品业务的银行数量有限,大多数银行的业务量较小。 考虑到《通知》规定的计量方法对商业银行的风险计量和系统开发提出了更高的要求,《通知》建议金融衍生产品业务规模较大或在银行业务中占比较高的银行实施《通知》的计量方法,其他银行可以继续实施现行的计量方法。 (记者钱清茂)

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